假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为()。A15%B20%C35%D50%

某1年期零息债券的年收益率为16. 8%。假设债务人违约后的违约损失率为80%。若1年期的无风险年收益率为6%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的非违约概率约为()。A0 02B0 12C0.88D0.98

下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是()。ACredit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题BCredit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一CCredit Metr

假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款l亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。[ 2012年6月真题]A10%B5%C4%D3%

下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是()。A托收承付B保理C保证D信用证

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。A这两笔贷款的信用风险是不相关的B这两笔贷款的信用风险是负相关的C这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单

商业银行合理的贷款利率或产品定价应至少覆盖()。[ 2009年10月真题]A灾难性损失B非预期损失C实际违约损失D预期损失

关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是()。A对于中小企业风险暴露，其风险特征为：对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权B对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体

国际收支逆差与国际储备之比超过()，说明风险较大。A80%B100%C120%D150%

下列哪一项属于客户风险的财务指标?()A总资产收益率B资金实力C公司治理结构D资质等级

在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为()的下降。A违约概率B违约频率C违约损失率D违约风险暴露

某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。[ 2013年6月真题]A22. 22%B36.

在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的()。A最高债务承受额B最低债务承受额C平均债务承受额D长期债务承受额

从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()。[2010年5月真题]A由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C总行根据战

下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理?()A资本充足率预警管理B存贷比监管预警管理C经济资本预警管理D拨备覆盖比预警管理

下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。A商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查B授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率C对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业D一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发

假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%和12%，该部门总资产收益率是()。A5%B6.5%C8%D9.5%

影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括()。A违约概率B盈利率C违约损失率D违约风险暴露

根据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行的内部评级系统应当包括()两个维度。[2010年5月真题]A内部评级和外部评级B客户评级和监管分析C客户评级和债项评级D分行评级和总行评级

下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径?()A通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B查询法院部门个人客户信用记录C从其他银行购买客户借款记录D查询人民银行个人信用信息基础数据库