题目内容：
下列哪些属于市场风险的计量方法?（ ）
A.外汇敞口分析 B.久期分析 C.缺口分析 D.敏感性分析 E.权重法
参考答案：
答案解析：
选择题：下列哪些属于市场风险的计量方法?（ ）A.外汇敞口分析 B.久期分析 C.缺口分析 D.敏感性分析 E.权重法
- 题目分类： 风险管理(中级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（ ）。A.V
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（ ）。A.V
商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 B.分析资产组合历史的损益分布 C.研究过去已经发生的市场
商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 B.分析资产组合历史的损益分布 C.研究过去已经发生的市场
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预...
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预...
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。A.Credit Metrics的本质是VaR模型 B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产
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