题目内容：
商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 B.分析资产组合历史的损益分布 C.研究过去已经发生的市场突变 D.进行有效的事后检验
参考答案：
答案解析：
选择题：商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 B.分析资产组合历史的损益分布 C.研究过去已经发生的市场
- 题目分类： 风险管理(中级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预...
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预...
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头
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下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。A.Credit Metrics的本质是VaR模型 B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产
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相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（ ）。A.水泥业 B.钢铁业 C.汽车业 D.建筑业
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下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（ ）。A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B.在巴塞尔新资本协
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