选择题：下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。A.Credit Metrics的本质是VaR模型 B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产

题目内容：

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

A.Credit Metrics的本质是VaR模型 B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C.Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人 E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

参考答案：
答案解析：

相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（　　）。A.水泥业 B.钢铁业 C.汽车业 D.建筑业

相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（　　）。A.水泥业 B.钢铁业 C.汽车业 D.建筑业

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（　　）。A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B.在巴塞尔新资本协

下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（　　）。A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B.在巴塞尔新资本协

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（　　）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级 B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债

下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（　　）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级 B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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下列各项不属于债项特定风险因素的是（　　）。A.抵押 B.质押 C.优先性 D.产品类别

下列各项不属于债项特定风险因素的是（　　）。A.抵押 B.质押 C.优先性 D.产品类别

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（　　）。A.有效期限(M) B.违约风险暴露(EAD) C.违约概率(PD) D.违约损失率(LGD

实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（　　）。A.有效期限(M) B.违约风险暴露(EAD) C.违约概率(PD) D.违约损失率(LGD

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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