选择题：关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头

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题目内容：

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

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下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。A.Credit Metrics的本质是VaR模型 B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产

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分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（　　）。A.水泥业 B.钢铁业 C.汽车业 D.建筑业

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分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（　　）。A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B.在巴塞尔新资本协

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分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（　　）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级 B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债

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分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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下列各项不属于债项特定风险因素的是（　　）。A.抵押 B.质押 C.优先性 D.产品类别

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分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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