题目内容：
对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是（）
ABrinson模型
BCAPM模型
C套利模型
DMM模型
参考答案：
单选题：对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是（）ABrinson模型BCAPM模型C套利模型DMM模型
- 题目分类：基金从业资格试题
- 题目类型：单选题
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已知某基金近两年来累计收益率为20%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为( )%。A7.5B9.5C8.5D10.5
已知某基金近两年来累计收益率为20%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为( )%。A7.5B9.5C8.5D10.5
下列说法正确的是( )。Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ.当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合
下列说法正确的是( )。Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ.当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益不存在显著差异Ⅲ.当詹森a>0.则说明基金表现要优于市场指数表现Ⅳ.詹森α
红利以除息前一日的（ ）减去每份基金分红后的单位净值为计算基准立即进行了再投资。A综合值B市场指标C全部价值D单位净值
红利以除息前一日的（ ）减去每份基金分红后的单位净值为计算基准立即进行了再投资。A综合值B市场指标C全部价值D单位净值
某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。A0.07B0.13C0.21D0.3
某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。A0.07B0.13C0.21D0.38
全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款包括（ ）。Ⅰ.自2005年1月1日起，必须采用经每日加权现金流调整后的时间加权收益率Ⅱ.自2006年1月1日起，公司
全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款包括（ ）。Ⅰ.自2005年1月1日起，必须采用经每日加权现金流调整后的时间加权收益率Ⅱ.自2006年1月1日起，公司必须至少每季度一次计算组合群收益Ⅲ.自2010年1月1日起，必须在所有出现大额对