有关资本市场线的表述，最准确的是指（ ）。A无风险资产和有效前沿上的点连接形成的直线B与马科维茨有效前沿相交的一条直线C无风险资产和风险资产的线性组合D与马科维茨有效前沿相切的一条直线

如果某资产组合由以下两种资产构成，两种资产之间的相关系数为-0.3，那么该资产组合的预期收益率和标准差分别是（ ）A13%，12.6%B13%，14.0%C10%，16.4%D16%，17.5%

下列各项不属于主动投资与被动投资的区别的是( )。A对市场是否有效的态度B追求积极收益还是消极对待C长线投资还是短期操作D选择股票市场还是债券市场

非系统性风险不被称为()。A特定风险B异质风险C整体风险D个体风险

在价格对信息吸收的过程中，价格会围绕着（ ）上下波动。A均衡价格B旧的均衡价格C新的均衡价格D收益率

下列各项对CAPM的理解正确的是( )。ACAPM可以解释证券的全部收益BCAPM属于规范经济学的范畴CCAPM在推导时不需要任何假设条件DCAPM可以用来评价基金的业绩

某大学基金会的投资目标是资产的长期保值增值。该基金会将20%的资产配置于国内股票，80%的资产配置于国内债券。为了分散风险，提高收益，该基金会不宜采取的措施有( )。A将部分资产配置于外国股票B将部分资产配置于房地产投资C将部分资产配置于私

在资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设中，投资者的投资范围有（ ）。Ⅰ.股票Ⅱ.债券Ⅲ.无风险借贷安排Ⅳ.人力资本Ⅴ.私有企业Ⅵ.政府资产AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、ⅥBⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅣ、Ⅴ、Ⅵ

下列不属于系统性风险特点的是()。A大多数资产价格变动方向往往是相同的B无法通过分散化投资来回避C可以通过分散化投资来回避D由同一个因素导致大部分资产的价格变动

下列说法中，正确的有（ ）。Ⅰ.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系Ⅱ.宏观经济状况只会对绝大多数公司的业绩造成影响Ⅲ.行业政策会对一个行业中的所有公司造成普遍影响Ⅳ.一种革新技术的开发与普及应用会影响一

( )是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响。A政策风险B经济周期性波动风险C利率风险D购买力风险

下列关于贝塔系数的说法中，正确的是( )。A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D贝塔系数大于1时，该投资组合的价格

投资组合的两个相关的特征之一是(  )。A市场是有效的B理性人假说C没有特定的预期收益率D具有一个特定的预期收益率

对于我国的公募基金，大类资产主要指的两类资产是（ ）。A股票与收益证券B债券与固定收益证券C股票与固定收益证券D债券与收益证券

（ ）是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。A跟踪误差B跟踪偏离度C跟踪指数D优化复制

投资决策委员会的组成中一般不包括()。A公司总经理B分管投资的副总经理C分管投资的总经理D研究部经理

现代投资组合理论的核心思想是（ ）。A投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化经营B对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合C风险资产的收益与多个共同因素之间存在线性关系D把多种证券的投资组合看作是一个整

下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（ ）。A均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D期权定价模

下列关于有效前沿的说法中，不正确的是（ ）。A如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，那么这个投资组合就是有效的B如果一个投资组合在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的C如果一个投

以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。这种资产配置方式是()。A战略性资产配置B恒定混合策略C战术性资产配置D投资组合保险策略