单选题：下列关于有效前沿的说法中，不正确的是（）。A如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，那么这个投资组合就是有效的B如果一个投资组合在所有

题目内容：

下列关于有效前沿的说法中，不正确的是（）。

A如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，那么这个投资组合就是有效的

B如果一个投资组合在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的

C如果一个投资组合是有效的，那么投资者也能找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合

D有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合

参考答案：

答案解析：

有两种风险资产，相关系数为( )时在实施风险分散化之后效果最差。A1B

有两种风险资产，相关系数为( )时在实施风险分散化之后效果最差。A1B-1C0.3D-0.5

分类：基金从业资格试题题型：单选题

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分类：基金从业资格试题题型：单选题

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