影响股指期货期现套利无套利区间的主要因素是（）。A市场冲击成本和交易费用B合约存续期C交易规模D股票指数

（ ）年，上海证券交易所上证50ETF期权正式在市场上挂牌交易。A2002B2003C2004D2015

目前全世界交易最活跃的期货品种是（ ）。A股指期货B外汇期货C原油期货D期权

假设年利率为5%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在（ ）点之间。A[3451,3511]B[3450,3480]C[3990,3450]D

2月1日，甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业甲按年利率6.3%(一年计四次复利)向银行贷入半年100万元贷款。(1) 8月1日FRA到期时，

利率上限（期权）又称“利率封顶”，通常与利率互换组合，指期权的买方支付权利金，与期权的卖方达成一个协议，该协议中指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率上限水平。A错B对

中长期利率期货一般采用实物交割。（ ）A错B对

最常见的Eurihor期限是（  ）A隔夜B1周C1个月D2个月

关于我国国债期货和国债现货报价，以下描述正确的是（）。A现货采用净价报价B期货采用净价报价C期货采用全价报价D现货采用全价报价

以下关于我国国债期货交易的说法，正确的有( )。A交易合约标的为5年期名义标准国债B采用百元净价报价C交割品种为剩余期限5年的国债D采用实物交割方式

在分析市场利率和利率期货价格时，需要关注宏观经济数据及其变化，主要包括()等。A失业率B消费者物价指数C工业生产指数D国内生产总值

3×6远期利率表示()。A3个月之后开始的期限为3个月的远期利率B3个月之后开始的期限为6个月的远期利率C3年之后开始的期限为6年的远期利率D3年之后开始的期限为3年的远期利率

4月1日，国内某企业预计在12个月后向银行贷款人民币1 000万元，贷款期为1年，但担心利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意12个月后企业A按年利率5%向银行贷入半年1000万元贷款。FRA到期时，市场实际贷款利率为4%。这时企业A

中国金融期货交易所5年期国债期货交易可参与交割的国债剩余年限为()。A5～8年B4～5．25年C2～6年D6～10年

远期利率协议的买方是（   ），目的主要是规避利率上升的风险。A名义借款人B名义贷款人C借款人D贷款人

某投机者买入CBOT10年期国债期货合约，成交价为98.175，然后以97.020的价格卖出平仓，则该投机者( )美元。A盈利1484.38B亏损1484.38C盈利1550D亏损1550

甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方每年支付固定利率8.29%，乙方支付浮动利率Libor+30bps。6个月期Libor为7.35%，则6个月后甲方比乙方（）。（1bp=0.01%）A多支付8万美元B少

中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式为（ ）。A百元净价报价B千元净价报价C收益率报价D指数点报价

9月20日，某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款，但银行自身的借款成本却是浮动的，必须每3个月都根据当时的90天期LIBOR重定一次利率。因此，为了防止LIBOR上升的风险，该银行可以通过( )来进行保值。A卖出5年期国债期货合约B买入欧

中国金融期货交易所某日TF1603的收盘价为“95.335”，这一价格的含义是（）。A面值为100元的5年期国债期货价格为95.335元，不含应计利息B面值为100元的5年期国债期货价格为95.335元，含有应计利息C面值为100元的5年期