简述题：2月1日，甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业甲按年利率6.3

题目内容：

2月1日，甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业甲按年利率6.3%(一年计四次复利)向银行贷入半年100万元贷款。(1) 8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为6.4%，甲企业的利息支出节省( )元。A.500B.1000C.-500D.-1000(2)假设8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率下跌至6%。那么甲企业损失( )元。A.500B.1000C.1500D.-500

答案解析：

利率上限（期权）又称“利率封顶”，通常与利率互换组合，指期权的买方支付权利金，与期权的卖方达成一个协议，该协议中指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率上限水平

利率上限（期权）又称“利率封顶”，通常与利率互换组合，指期权的买方支付权利金，与期权的卖方达成一个协议，该协议中指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率上限水平。A错B对

分类：期货从业资格试题  题型：简述题
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中长期利率期货一般采用实物交割。（ ）A错B对

中长期利率期货一般采用实物交割。（ ）A错B对

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扩张性的财政政策，将导致市场利率将上升。（ ）A错B对

扩张性的财政政策，将导致市场利率将上升。（ ）A错B对

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中金所5年国债期货的可交割债券，如果其票面利率为5%，则其转换因子大于1。（）A错B对

中金所5年国债期货的可交割债券，如果其票面利率为5%，则其转换因子大于1。（）A错B对

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