单选题：9月20日，某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款，但银行自身的借款成本却是浮动的，必须每3个月都根据当时的90天期LIBOR重定一次利率。因此，为了防止LIB

题目内容：

9月20日，某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款，但银行自身的借款成本却是浮动的，必须每3个月都根据当时的90天期LIBOR重定一次利率。因此，为了防止LIBOR上升的风险，该银行可以通过( )来进行保值。

A卖出5年期国债期货合约

B买入欧洲美元期货合约

C买入5年期国债期货合约

D卖出欧洲美元期货合约

参考答案：

答案解析：

9月20日，某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款，但银行自身的借款成本却是浮动的，必须每3个月都根据当时的90天期1IBOR重定一次利率。因此，为了防止1IB

9月20日，某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款，但银行自身的借款成本却是浮动的，必须每3个月都根据当时的90天期1IBOR重定一次利率。因此，为了防止1IBOR上升的风险，该银行可以通过()来进行保值。A卖出5年期国债期货合约B买入欧洲

分类：期货从业资格试题题型：单选题

未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的（）来规避风险。A卖出套利B买进套利C多头套期保值D空头套期保值

分类：期货从业资格试题题型：单选题

分类：期货从业资格试题题型：单选题

分类：期货从业资格试题题型：单选题

中国金融期货交易所某日TF1603的收盘价为“95.335”，这一价格的含义是（）。A面值为100元的5年期国债期货价格为95.335元，不含应计利息B面值为100元的5年期国债期货价格为95.335元，含有应计利息C面值为100元的5年期

分类：期货从业资格试题题型：单选题