单选题：买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，现在市场价值为99万元，即对应于沪深300指数3300点（沪

题目内容：

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，现在市场价值为99万元，即对应于沪深300指数3300点（沪深期赁合约的乘数为300元）。假定市场年利率为6%，且预计一个月后可收到6 600元现金红利，该远期合约的合理价格是（）点。

A3327.28

B3349.50

C3356.47

D3368.55

参考答案：

答案解析：

10月2日，投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险，投资者准备进行股指期货套期保值，10月

10月2日，投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险，投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则投资者应该12月

分类：期货从业资格试题题型：单选题

3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25元、50元，但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1500

分类：期货从业资格试题题型：单选题

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则有效期限为3个月的沪深300股指期货价格（）。A在3035点以上存在反向套利机会B在2995点以下存在反向套利机会C在3065点以下存在反向套

分类：期货从业资格试题题型：单选题

分类：期货从业资格试题题型：单选题

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1．2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。A买入120手B卖出

分类：期货从业资格试题题型：单选题