单选题：3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25元、50元，但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨

题目内容：

3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25元、50元，但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1500点，每点的乘数为300元，A、B、C三只股票的β系数分别为1.5、1.3、0.8。6月10日，则该机构需要（）6月到期的股指期货。

A卖出8手

B买入8手

C卖出12手

D买入12手

参考答案：
答案解析：

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则有效期限为3个月的沪深300股指期货价格（）。A在3035点以

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则有效期限为3个月的沪深300股指期货价格（）。A在3035点以上存在反向套利机会B在2995点以下存在反向套利机会C在3065点以下存在反向套

分类：期货从业资格试题  题型：单选题
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沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）点。A0.2B0.4C0.6D0.8

沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）点。A0.2B0.4C0.6D0.8

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某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1．2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1．2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。A买入120手B卖出

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某只股票β为1.5，大盘涨20%，则该股票（ ）A上涨30%B上涨20%C下跌30%D下跌20%

某只股票β为1.5，大盘涨20%，则该股票（ ）A上涨30%B上涨20%C下跌30%D下跌20%

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某只股票β为1.5，大盘涨20%，则该股票（ ）A上涨30%B上涨20%C下跌30%D下跌20%

某只股票β为1.5，大盘涨20%，则该股票（ ）A上涨30%B上涨20%C下跌30%D下跌20%

分类：期货从业资格试题  题型：单选题
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