单选题:10月2日,投资者持有股票组合的现值为275万美元,其股票组合与S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险,投资者准备进行股指期货套期保值,10月

题目内容:

10月2日,投资者持有股票组合的现值为275万美元,其股票组合与S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险,投资者准备进行股指期货套期保值,10月2日的现货指数为1250点,12月到期的期货合约为1375点,则投资者应该12月份到期的S&P500股指期货合约。(S&P500期货合约乘数为250美元)

A卖出10手

B买入10手

C卖出11手

D买入11手

参考答案:
答案解析:

3月10日,某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票,三只股票价格分别为20元、25元、50元,但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨

3月10日,某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票,三只股票价格分别为20元、25元、50元,但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨,该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1500

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沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点,则有效期限为3个月的沪深300股指期货价格()。A在3035点以

沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点,则有效期限为3个月的沪深300股指期货价格()。A在3035点以上存在反向套利机会B在2995点以下存在反向套利机会C在3065点以下存在反向套

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沪深300股指期货合约的最小变动价位为()点。A0.2B0.4C0.6D0.8

沪深300股指期货合约的最小变动价位为()点。A0.2B0.4C0.6D0.8

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某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。A买入120手B卖出

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某只股票β为1.5,大盘涨20%,则该股票( )A上涨30%B上涨20%C下跌30%D下跌20%

某只股票β为1.5,大盘涨20%,则该股票( )A上涨30%B上涨20%C下跌30%D下跌20%

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