单选题：沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则有效期限为3个月的沪深300股指期货价格（）。A在3035点以

题目内容：

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则有效期限为3个月的沪深300股指期货价格（）。

A在3035点以上存在反向套利机会

B在2995点以下存在反向套利机会

C在3065点以下存在反向套利机会

D在3065点以上存在反向套利机会

参考答案：

答案解析：

沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）点。A0.2B0.4C0.6D0.8

分类：期货从业资格试题题型：单选题

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1．2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。A买入120手B卖出

分类：期货从业资格试题题型：单选题

分类：期货从业资格试题题型：单选题

分类：期货从业资格试题题型：单选题

分类：期货从业资格试题题型：单选题