战略资产配置结构一旦确定，通常情况下在（ ）甚至更长的时期内不再调节各类资产的配置比例。A0~2年B2~6年C3~5年D5年以上

(  )描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。A证券市场线B资本市场线C投资组合D资本资产定价模型

下列关于主动投资的说法表述错误的是( )。A主动投资者相信市场是无效的B主动投资者认为市场是有效的C主动投资者掌握的信息越多越有可能盈利D主动投资者对信息的使用效率越高越有可能盈利

资产收益之间的相关性（ ）影响投资组合的风险，（ ）影响投资组合的预期收益率。A会；也会B不会；也不会C会；不会D不会；会

相关系数值越（ ），则投资组合点在标准差一预期收益率平面中构成的一条连续曲线越靠（ ），即投资组合的风险越（ ）。A小；左；高B小；左；低C大；左；低D小；右；高

下列关于风险分散化原理的说法中错误的是( )。A在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险B平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应C只要不完全正相关，分散化效应就会存在D股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零

()从一篮子样本证券开始，用数学方法计算一定历史时期内（样本期）各样本证券的最优组合，使之在样本期内能够达到对标的指数的最佳拟合状态。A完全复制B市值优先抽样C优化复制D分层抽样

根据2014年《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，下列符合混合型基金的要求的是（）。A股票投资比例：0－20％，债券投资比例80％以上B股票投资比例：85－100％C股票投资比例：80－95％D股票投资比例：65－80％

投资者采用主动还是被动投资策略最主要的决定因素是( )。A市场是否有效B市场是否完善C市场是否发达D市场是否活跃

(  )描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。A证券市场线B资本市场线C投资组合D资本资产定价模型

无摩擦市场主要是指没有（ ）。A交易风险B冲击成本C税和交易费用D机会成本

对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其（ ）的大小。A标准差B方差C历史收益率D预期收益率

被动投资通过（ ）获得基准指数的回报。A证券价格指数B中证全债指数C跟踪指数D标准普尔500指数

CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于( )。A证券的系统性风险B证券的非系统性风险C证券的全部风险D证券的财务风险

证券价格充分反映了价格序列等历史信息的市场属于( )。A弱有效市场B半强有效市场C强有效市场D无效市场

不属于股票型指数基金特点的是( )。A管理费较低B分散化程度高C追求超额收益D收益与指数接近

β系数衡量的是（ ）。A资产实际收益率与期望收益率的偏离程度B两个风险资产收益的相关性C组合收益率的标准差D资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系

指数型基金管理费较低的主要原因是( )。A节省对证券的研究费用B投资分散化程度高C投资风险低D指数复制技术复杂

关于资产配置策略，以下说法错误的是（）。A战略资产配置通过发现套利机会，低买高卖，以提高投资组合收益B战术资产配置试图通过动态调整以增加资产组合的价值C战略资产配置根据投资者风险与收益目标确定各大类资产的投资比例D战术资产配置对战略资产配置

下列关于资本市场线(CML)说法不正确的是()。A资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿B资本市场线以无风险收益率为截距C资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述D资本市场线同时给出了任意证券或组合