单选题：相关系数值越（ ），则投资组合点在标准差一预期收益率平面中构成的一条连续曲线越靠（ ），即投资组合的风险越（ ）。A小；左；高B小；左；低C大；左；低D小；右；

主动型投资者不会注重寻找的是（ ）。A被低估或高估的资产类别B被低估或高估的行业C被低估或高估的证券D被低估或高估的债券

跟踪偏离度的计算公式是（ ）。A跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率C跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率

（ ）是把证券按市值从大到小排序，选择排名在最前面的证券；然后统计出所选成分证券的总权重，使得每只成分证券的配比等于该成分证券在总权重中的比例A完全复制B市值优先抽样C优化复制D分层抽样

有两种风险资产，相关系数为( )时在实施风险分散化之后效果最好。A1B-1C0. 3D-0.5

现代投资组合理论的核心思想是（ ）。A投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化经营B对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合C风险资产的收益与多个共同因素之间存在线性关系D把多种证券的投资组合看作是一个整