单选题：( )描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。A证券市场线B资本市场线C投资组合D资本资产定价模型

()是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间的关系，即资产定价的一般均衡理论。AAPT模型BCAPM模型C单因素模型D多因素模型

CAPM用（ ）刻画所有投资者的集体行为，揭示在均衡状态下，证券收益率与风险之间关系的经济本质。A均衡价格模型B市场均衡模型C一般均衡模型D局部均衡模型

关于资本市场线的描述错误的是( )。A资本市场线由资本市场上的产品生成B截距项是无风险收益率C该线经过风险资产生成的市场组合D资本市场线上的组合都是有效组合

无摩擦市场主要是指没有（ ）。A交易风险B冲击成本C税和交易费用D机会成本

关于战略资产配置，以下表示正确的是（ ）。Ⅰ.战略资产配置结构确定后，投资期限可达5年以上Ⅱ.量化的优化模型适用于战术资产配置，不适用于战略资产配置Ⅲ.运用经验和判断对每类资产进行甄选，是基金经理可能采用的方法之一AⅠ、ⅡBⅡ、ⅢCⅠ、ⅢD