投资者()时，可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。A认为股指期货的远月合约上涨幅度比近月合约大B持有股票组合，担心股市下跌使股票资产缩水C计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而影响未来收入成本D计划将来卖出股票组合，担心股市下跌而影响收益

期现套利在（ ）时可以实施。A实际的期指高于上界，进行正向套利B实际的期指低于上界，进行正向套利C实际的期指高于下界，进行反向套利D实际的期指低于下界，进行反向套利

股票指数的计算方法包括（）A算术平均法B加权平均法C几何平均法D试算法

股价指数的编制方法通常有(  )。[2015年5月真题]A算数平均法B几何平均法C综合平均法D加权平均法

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格（）。A在3065点以上存在反向套利机会B在3065点以下存在正向套利机会C在3035点以上存在反向套利机

某公司决定投资于A.B.C三只股票，比重各占1/3,三只股票与S&P500的β系数分别为0.9.1.2.1.5，则此投资组合与S&P500的β系数为( )。A0.8B1. 2C1.5D2.4

某只股票β为1.5，大盘涨20%，则该股票（  ）A上涨30%B上涨20%C下跌30%D下跌20%

β系数（ ）1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险。A大于B等于C小于D不确定

对于个股来说，当β系数大于1时，说明股票价格的波动（ ）以指数衡量的整个市场的波动。A高于B等于C无关于D低于

国内某证券投资基金股票组合的现值为1. 6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点，那么需要卖出（）期货合约才能使1

上证50股指期货5月台约期货价格是3142点，6月合约期货价格是3150点，9月合约期货价格是3221点，12月合约期货价格是3215点。以下属于反向市场的是（ ）。A5月合约与6月合约B6月合约与9月台约C9月合约与12月合约D12月合约

欧洲美元期货采用现金交割。（）A错B对

扩张性的财政政策，将导致市场利率将上升。（ ）A错B对

远期利率协议的买方是名义借款人。（）A错B对

某投机者买入CBOT10年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者()美元。A盈利1484．38B亏损1484．38C盈利1550D亏损1550

ISDA主协议适用的利率期权产品包括( )。A利率看涨期权B利率上限期权C利率双限期权D利率下限期权

以下采用现金交割的利率期货品种有( )。A芝加哥期货交易所(CBOT)4~：期国债期货B芝加哥期货交易所(CBOT)10年期国债期货C芝加哥期货交易所(CBOT)3个月欧洲美元期货D芝加哥期货交易所(CBOT)3个月国债期货

标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（ ）美元。A25B32.5C50D100

计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行( )来规避风险。A卖出套期保值B买进套利C买入套期保值D卖出套利

TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（ ）。A115B7790C4863D4783