我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）年的记账式附息国债。A5B不低于5C4~5.25D4~6.25

以下关于债券久期的描述，正确的是（）。A其他条件相同的情况下，债券的到期收益率越高，久期越大B其他条件相同的情况下，债券的息票率越高，久期越小C其他条件相同的情况下，债券的剩余期限越长，久期越小D其他条件相同的情况下，债券的付息频率越高，久

外汇期货的交易成本主要是指交易所和期货经纪商收取的佣金、交易所收取的过户费等买卖期货产生的费用。（）A错B对

一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水，一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为贴水。A错B对

关于汇率升贴水与利率的关系，下列说法正确的是（）。A升水和贴水与两种货币的利率差密切相关B一般情况下，利率较高的货币远期表现为贴水C一般情况下，利率较低的货币远期表现为升水D升水和贴水与两种货币的利率差无关

国内一出口商3个月后将收到1笔美元货款，该出口商可用的套期保值的方式有（ ）。A买进美元外汇远期合约B卖出美元外汇远期合约C美元期货的多头套期保值D美元期货的空头套期保值

外汇期权合约中规定卖出的货币，其利率越高，期权持有者在执行期权合约前因持有该货币（ ）。A可获得更多的利息收入B获得较少的利息收入C期权价格也就越高D期权价格也就越低

外汇期权按产生期权合约的原生金融产品划分，可分为（ ）。A买入期权（看涨期权）B卖出期权（看跌期权）C现汇期权（又称之为货币期权）D外汇期货期权

根据起息日不同，外汇掉期交易的形式包括（）。A远期对远期的掉期交易B隔夜掉期交易C即期对期货的掉期交易D即期对远期的掉期交易

外汇掉期交易的形式包括（  ）A即期对远期的掉期交易B远期对远期的掉期交易C隔夜掉期交易D即期对即期的掉期交易

外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则（）。A近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价B远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价C近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价D远

采用直接标价法的外汇汇率包括（  ）A日元B瑞士法郎C加元D澳元

对于我国而言，下列属于直接标价法的有( )。A100美元/人民币为615.33B100欧元/人民币为680.61C200英镑/人民币为1882.02D1人民币/美元为O.1592

在直接标价法下，如果人民币升值，则美元兑人民币()。A增加或减少无法确定B不变C减少D增加

1月5日，3月份交割的英镑兑美元期货价格为1.4938，6月份交割的英镑兑美元期货价格为1.5002，2月5日，3月份交割的英镑/美元期货合约和6月份交割的英镑/美元期货价格分别上涨到1.4992和1.5105。以下关于3月和6月合约间套利

按期权持有者可行使交割权利的时间划分，可分为(  )A买入期权和卖出期权B买入期权和卖出期权C现汇期权和外汇期货期权D欧式期权和美式期权

中国外汇交易中心公布的人民币汇率所采取的是（）。A间接标价法B直接标价法C美元标价法D单位镑标价法

8月12日，某投机者在交易所买入10张12月份到期的马克期货合约，每张金额为12.5万马克，成交价为0.550美元/马克。9月20日，该投机者以0.555美元，马克的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益是

当看跌期权的执行价格低于当时标的资产价格时，该期权为虚值期权。（）A错B对

标的资产价格越低，看涨期权空头盈利越大。（）A错B对