依据内涵价值计算结果的不同，可将期权分为（ ）。A实值期权B虚值期权C均值期权D平值期权

买进看涨期权的运用包括（ ）A获取价差收益B博取更大杠杆作用C保护标的物多头D锁定现货市场收益，规避市场风险

看涨期权和看跌期权的权利金分别为每桶2. 71美元和2.52美元，内涵价值分别为0.25美元和0，所以，看涨和看跌期权的时间价值分别为（   ）A2.46B1.51C2.52D3.25

交易者为了( )可考虑买进看涨期权。A获取权利金价差收益B博取杠杆收益C保护己持有的期货多头头寸D锁定购货成本进行多头套期保值

一般情况下，当期权为( )时，期权的时间价值为最大。A极度实值B极度虚值C平值D实值

在不考虑交易费用的情况下，当标的物市场价格在()时，看涨期权卖方将出现亏损。A执行价格以下B执行价格与损益平衡点之间C执行价格以上D损益平衡点以上

2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时刻交易者（）。A卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309B买入欧元兑美元期货合约的实际成本

（  ），是期权合约能够在交易所交易的最后日期。A期权到期日B期权行权日C最后交易日D期权终止日

以下哪项因素不会影响股票期权的价格（ ）。A股票预期收益率B股票价格波动率C当前的利率D执行价格

期权的时间价值，又称（ ）A内涵价值B外涵价值C内在价值D实际价值

套利市价指令的优点和缺点分别是（ ）。A优点是成交速度快B优点是成交金额大C缺点是在市场行情发生较大变化时，成交的价差可能与交易者的预期有较大差距D缺点是在市场行情发生较小变化时，成交的价差可能与交易者的预期有较大差距

当出现（ ）的情形，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度要大于较远月份合约价格的下降幅度，或者较近月份的合约价格上升幅度小于较远月份合约价格的上升幅度。无论是在正向市场还是在反向市场，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进

在有些国家的交易所（例如美国），套利交易还可以享受（ ）等方面的优惠待遇。A佣金B保证金C利息D保险金

期货套利可分为（）A价差套利B期现套利C差价交易D期现图利

在指令种类上，套利者可以选择（ ），如果要撤销前一笔套利交易的指令，则可以使用取消指令，A市价指令B交易指令C限价指令D停止指令

价差交易包括( )。A跨市套利B跨品种套利C跨期套利D期现套利

价差套利市价指令的优点是（ ）A成交速度快B市场行情发生较大变化时，成交的价差可能与交易者最初的意图有较大差距C可以保证交易者以理想的价差进行套利D不能保证立刻成交

某交易者以9520元／吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元／吨卖出7月菜籽油期货合约1手。当两合约价格为（），将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。A5月9550元／吨，7月9600元／吨B5月9530元／吨，7月9620元／吨C

某套利者在6月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为4870元／吨和4950元／吨，到8月15日，9月份和11月份白糖期货价格分别变为4920元／吨和5030元／吨，价差变化为（  ）A扩大30元B缩小30元C

期货价差套利（）。A有助于所套利合约之间的价差趋于合理B有助于扩大所套利合约之间的价差C有助于缩小所套利合约之间的价差D对所套利合约之间的价差不产生影响