基准风险又称利率定价基础风险，是最主要和最常见的利率风险形式。()A错B对

远期通常包括远期外汇交易和远期利率合约。()A错B对

当银行拥有负的持续期缺口时，或者其利用固定利率借款为浮动利率资产融资时，银行经常使用利率上限。()A错B对

欧式期权的买方只能在期权到期日当天要求期权卖方履行期权合约。（）A错B对

风险限额是固定不可变动的。()A错B对

期权和期权性条款都是在对期权卖方有利而对期权买方不利时执行。（）A错B对

期权风险资本计提有两种方法，一种为简易法，另一种为得尔塔+法。简易法适合只存在期权空头的金融机构，得尔塔+法适合同时存在期权多头的金融机构。()A错B对

外汇敞口分析是银行业较早采用的汇率风险计量方法，它计算简便、清晰易懂，但往往忽略了各币种汇率变动的相关性，难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险。()A错B对

货币期货交易是一种交易双方权利与义务不对等的交易方式。()A错B对

货币互换不需要在互换交易的期初和期末交换本金。()A错B对

银行划分银行账户和交易账户，是准确计算市场风险监管资本的基础。()A错B对

货币远期交易是一种标准化的货币期货交易。()A错B对

即期足衍生产晶交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易，是一种非常实用的衍生工具。()A错B对

累积加总所获得的整体层面的经济资本大于各单个经济资本的简单加总。()A错B对

远期利率协议中，差额的支付是在协议期限的期初即交割日进行，而不是到期日。()A错B对

买方期权对期权买方来说是买人一个卖出交易标的物的权利。（）A错B对

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。()A错B对

远期利率合约的债务人是防止利率下降的一方，债权人是防止利率上升的一方。()A错B对

与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括，因此，在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。()A错B对

当银行存在负债敏感型缺口的情况下，如果利率上升，其他条件不变，则银行净利息收入增加。()A错B对