单选题：（　　）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照Va

题目内容：

（　　）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。 A．历史模拟法
B．方差-协方差法
C．蒙特卡罗模拟法
D．标准法

参考答案：

答案解析：

（　　）也称为利率定价基础风险,是一种重要的利率风险来源。

（　　）也称为利率定价基础风险,是一种重要的利率风险来源。A．重新定价风险 B．基准风险 C．收益率曲线风险 D．期权性风险

分类：风险管理题型：单选题

在操作风险监测中，关键风险指标通常包括（　）。A．交易量 B．客户满意度 C．产品成熟度 D．自动化水平 E．员工水平

分类：风险管理题型：单选题

下列关于事后检验的说法，不正确的是（　）。A．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对

分类：风险管理题型：单选题

商业银行应当估算所持有的（　），将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。A．存在严重问题的信贷资产 B．银行的房产 C．在子公司的投资 D．可迅速变

分类：风险管理题型：单选题

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（　）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B．风险度量的结果受制于历史周

分类：风险管理题型：单选题