单选题:商业银行应当估算所持有的( ),将其与预期的流动性需求进行比较,以确定流动性适宜度。

  • 题目分类:风险管理
  • 题目类型:单选题
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题目内容:
商业银行应当估算所持有的( ),将其与预期的流动性需求进行比较,以确定流动性适宜度。 A.存在严重问题的信贷资产
B.银行的房产
C.在子公司的投资
D.可迅速变现资产量

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答案解析:

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 B.风险度量的结果受制于历史周

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下列模型中,能够直接估计客户违约概率的是( )。A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.Credit Risk+模型

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拥有工商管理学士学位的大学毕业生年薪的标准差大约为2000元,假定想要以95%的置信水平估计年薪的置信区间,允许的估计误差不超过400元,应抽取多大的样本容量?

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由样本统计量来估计总体参数有两种方法:点估计和区间估计。(  )

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