单选题:计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

  • 题目分类:风险管理
  • 题目类型:单选题
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题目内容:
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分计量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强

参考答案:
答案解析:

下列模型中,能够直接估计客户违约概率的是( )。

下列模型中,能够直接估计客户违约概率的是( )。A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.Credit Risk+模型

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拥有工商管理学士学位的大学毕业生年薪的标准差大约为2000元,假定想要以95%的置信水平估计年薪的置信区间,允许的估计误

拥有工商管理学士学位的大学毕业生年薪的标准差大约为2000元,假定想要以95%的置信水平估计年薪的置信区间,允许的估计误差不超过400元,应抽取多大的样本容量?

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小样本情况下,总体服从正态分布,总体方差已知,总体均值在置信水

小样本情况下,总体服从正态分布,总体方差已知,总体均值在置信水

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由样本统计量来估计总体参数有两种方法:点估计和区间估计。(  )

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信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上,还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。( )

信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上,还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。( )

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