单选题：计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（　）。

题目内容：

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（　）。 A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长短
C．无法充分计量非线性金融工具的风险
D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

参考答案：

答案解析：

下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是（　）。

下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是（　）。A．专家判断法 B．信用评分模型 C．违约概率模型 D．Credit Risk+模型

分类：风险管理题型：单选题

拥有工商管理学士学位的大学毕业生年薪的标准差大约为2000元，假定想要以95％的置信水平估计年薪的置信区间，允许的估计误差不超过400元，应抽取多大的样本容量?

分类：风险管理题型：单选题

分类：风险管理题型：单选题

分类：风险管理题型：单选题

分类：风险管理题型：单选题