单选题:计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 题目分类:风险管理 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 B.风险度量的结果受制于历史周期的长短 C.无法充分计量非线性金融工具的风险 D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强 参考答案: 答案解析:
下列模型中,能够直接估计客户违约概率的是( )。 下列模型中,能够直接估计客户违约概率的是( )。A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.Credit Risk+模型 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
拥有工商管理学士学位的大学毕业生年薪的标准差大约为2000元,假定想要以95%的置信水平估计年薪的置信区间,允许的估计误 拥有工商管理学士学位的大学毕业生年薪的标准差大约为2000元,假定想要以95%的置信水平估计年薪的置信区间,允许的估计误差不超过400元,应抽取多大的样本容量? 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上,还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。( ) 信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上,还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。( ) 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案