单选题：关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ 考虑了“肥尾”现象 Ⅱ 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史

题目分类：证券投资顾问业务
题目类型：单选题
查看权限：VIP

题目内容：

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。
Ⅰ 考虑了“肥尾”现象
Ⅱ 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ 存在模型风险 A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：

答案解析：

下列关于VaR的描述正确的是（　　）。 Ⅰ 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化

下列关于VaR的描述正确的是（　　）。 Ⅰ 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 Ⅱ 风

分类：证券投资顾问业务题型：单选题

下列（　　）可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。

下列（　　）可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。 A．现金流分析 B．久期分析法 C．缺口分析法 D．情景分析

分类：证券投资顾问业务题型：单选题

（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方

（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。 A．历史模拟法

分类：证券投资顾问业务题型：单选题

（　　）已成为市场普遍接受的风险控制指标。

（　　）已成为市场普遍接受的风险控制指标。 A．剩余期限 A．剩余期限 A．剩余期限 A．剩余期限 B．久期 B．久期 B．久期 B．久期 C．修正久期 C．修

分类：证券投资顾问业务题型：单选题

关于矩形形态，下列说法中正确的有（　　）。 Ⅰ 矩形形态是典型的反转突破形态Ⅱ 矩形形态表明股价横向延伸运动 Ⅲ 矩形形

关于矩形形态，下列说法中正确的有（　　）。 Ⅰ 矩形形态是典型的反转突破形态Ⅱ 矩形形态表明股价横向延伸运动 Ⅲ 矩形形态又被称为箱形Ⅳ 矩形形态是典型的持

分类：证券投资顾问业务题型：单选题