单选题：下列关于VaR的描述正确的是（　　）。 Ⅰ 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化

题目分类：证券投资顾问业务
题目类型：单选题
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题目内容：

下列关于VaR的描述正确的是（　　）。
Ⅰ 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
Ⅱ 风险价值是以概率百分比表示的价值
Ⅲ 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ 风险价值并非是指实际发生的最大损失 A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅲ、IV
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：

答案解析：

下列（　　）可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。

下列（　　）可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。 A．现金流分析 B．久期分析法 C．缺口分析法 D．情景分析

分类：证券投资顾问业务题型：单选题

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（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。 A．历史模拟法

分类：证券投资顾问业务题型：单选题

（　　）已成为市场普遍接受的风险控制指标。

（　　）已成为市场普遍接受的风险控制指标。 A．剩余期限 A．剩余期限 A．剩余期限 A．剩余期限 B．久期 B．久期 B．久期 B．久期 C．修正久期 C．修

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关于矩形形态，下列说法中正确的有（　　）。 Ⅰ 矩形形态是典型的反转突破形态Ⅱ 矩形形态表明股价横向延伸运动 Ⅲ 矩形形态又被称为箱形Ⅳ 矩形形态是典型的持

分类：证券投资顾问业务题型：单选题

应当认定为工伤的有（　　）。

应当认定为工伤的有（　　）。A．在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的 B．在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 C．患重

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