选择题：关于久期，下列论述不正确的是（　　）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系 B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C.久期缺口的绝对值越大，银行利率

题目内容：

关于久期，下列论述不正确的是（　　）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系 B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

参考答案：
答案解析：

风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风...

风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风...

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括与借款人有关的因素以及与市场有关的因素。下列各项中，与市场有关的因素包括（　　）。A.收益波动性 B.经济周期 C.宏

专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括与借款人有关的因素以及与市场有关的因素。下列各项中，与市场有关的因素包括（　　）。A.收益波动性 B.经济周期 C.宏

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（　　）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B.对于零售风险暴露，需要区分初级法

下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（　　）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B.对于零售风险暴露，需要区分初级法

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（　　）。A.Credit Metrics模型 B.死亡率模型 C.Credit Risk+模型 D.KPMG模型

目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（　　）。A.Credit Metrics模型 B.死亡率模型 C.Credit Risk+模型 D.KPMG模型

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（　　），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。A.银行股本 B.银行的实收资本 C.上一年度的银行资本

在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（　　），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。A.银行股本 B.银行的实收资本 C.上一年度的银行资本

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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