题目内容：
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。
A.Credit Metrics模型 B.死亡率模型 C.Credit Risk+模型 D.KPMG模型 E.Credit Portfo1io View模型
参考答案：
答案解析：
选择题：目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。A.Credit Metrics模型 B.死亡率模型 C.Credit Risk+模型 D.KPMG模型
- 题目分类： 风险管理(中级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（ ），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。A.银行股本 B.银行的实收资本 C.上一年度的银行资本
在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（ ），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。A.银行股本 B.银行的实收资本 C.上一年度的银行资本
下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（ ）。A.单笔不超过100万授信的个人信用卡 B.某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款 C.以汽车抵押而发放
下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（ ）。A.单笔不超过100万授信的个人信用卡 B.某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款 C.以汽车抵押而发放
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（ ）。A.组合的风险权重 B.组合在战略层面上的重要性 C.经济前景(宏观经济状况预测)
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（ ）。A.组合的风险权重 B.组合在战略层面上的重要性 C.经济前景(宏观经济状况预测)
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第三年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银...
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第三年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银...
某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑...
某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑...