选择题：下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（　　）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B.对于零售风险暴露，需要区分初级法

题目内容：

下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（　　）。

A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法 C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同 D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定 E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

参考答案：

答案解析：

目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（　　）。A.Credit Metrics模型 B.死亡率模型 C.Credit Risk+模型 D.KPMG模型

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（　　），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。A.银行股本 B.银行的实收资本 C.上一年度的银行资本

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（　　）。A.单笔不超过100万授信的个人信用卡 B.某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款 C.以汽车抵押而发放

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（　　）。A.组合的风险权重 B.组合在战略层面上的重要性 C.经济前景(宏观经济状况预测)

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第三年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银...

分类：风险管理(中级) 题型：选择题