选择题:假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬,国债价格有下跌的风险,银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险,并与交易对手B达成利...

题目内容:

假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬,国债价格有下跌的风险,银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险,并与交易对手B达成利率掉期协议,则A和B之间可以( )。

A.银行A以浮动利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行A B.银行A以固定利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行A C.银行A以固定利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行A D.银行A以浮动利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行A

参考答案:
答案解析:

在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中,对违约损失率产生影响的因素有( )。A.企业所处行业 B.清偿优先性 C.企业的资本结构 D.宏观经济周期 E.担保情

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老年患者,前臂外伤25小时余来诊。查:体温37.9℃,前臂畸形,反常活动,创口流血,腕手活动自如应考虑(  )A.桡神经损伤 B.尺神经损伤 C.开放性骨折 D

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《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,可采用( )等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A.风险评估模型 B

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在KMV的Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的( )。A.看跌期权 B.看涨期权 C.期权费 D.初始股权投资

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下列各项不属于违约概率模型的是( )。A.RiskCalc模型 B.KMV的Credit Monitor模型 C.死亡率模型 D.Credit Risk+模型

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