题目内容：
在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（ ）。
A.企业所处行业 B.清偿优先性 C.企业的资本结构 D.宏观经济周期 E.担保情况
参考答案：
答案解析：
选择题：在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（ ）。A.企业所处行业 B.清偿优先性 C.企业的资本结构 D.宏观经济周期 E.担保情
- 题目分类： 风险管理(初级)
- 题目类型：选择题
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老年患者，前臂外伤25小时余来诊。查：体温37．9℃，前臂畸形，反常活动，创口流血，腕手活动自如应考虑（ ）A.桡神经损伤 B.尺神经损伤 C.开放性骨折 D
老年患者，前臂外伤25小时余来诊。查：体温37．9℃，前臂畸形，反常活动，创口流血，腕手活动自如应考虑（ ）A.桡神经损伤 B.尺神经损伤 C.开放性骨折 D
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（ ）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A.风险评估模型 B
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（ ）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A.风险评估模型 B
在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（ ）。A.看跌期权 B.看涨期权 C.期权费 D.初始股权投资
在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（ ）。A.看跌期权 B.看涨期权 C.期权费 D.初始股权投资
下列各项不属于违约概率模型的是（ ）。A.RiskCalc模型 B.KMV的Credit Monitor模型 C.死亡率模型 D.Credit Risk+模型
下列各项不属于违约概率模型的是（ ）。A.RiskCalc模型 B.KMV的Credit Monitor模型 C.死亡率模型 D.Credit Risk+模型
商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（ ）。A.预期违约的借款人不一定同时违约 B.非预期违约的借款人一定会同
商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（ ）。A.预期违约的借款人不一定同时违约 B.非预期违约的借款人一定会同