选择题:在商业银行市场风险管理中,采用内部模型法的主要优点有(  )。

题目内容:

在商业银行市场风险管理中,采用内部模型法的主要优点有(  )。

A.使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总

B.使银行各类风险之间进行比较和汇总

C.使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总

D.将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示

E.将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

参考答案:
答案解析:

商业银行流动性风险预警信号包括(  )。

商业银行流动性风险预警信号包括(  )。

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根据监管机构的要求,商业银行符合下列哪些条件时,可以使用标准法计量操作风险资本(  )。

根据监管机构的要求,商业银行符合下列哪些条件时,可以使用标准法计量操作风险资本(  )。

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根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是(  )。

根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是(  )。

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下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是(  )。

下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是(  )。

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假设其他条件不变时,商业银行选择的置信水平越高,经济资本对损失的覆盖程度越高,数额也越大。(  )

假设其他条件不变时,商业银行选择的置信水平越高,经济资本对损失的覆盖程度越高,数额也越大。(  )

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