选择题:根据监管机构的要求,商业银行符合下列哪些条件时,可以使用标准法计量操作风险资本(  )。

题目内容:

根据监管机构的要求,商业银行符合下列哪些条件时,可以使用标准法计量操作风险资本(  )。

A.系统性地收集和分析操作风险数据,定期进行风险评估,并将评估结果纳入操作风险监测和控制

B.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构,但不参与监督执行

C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系

D.未建立清晰的操作风险内部报告路线

E.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

参考答案:
答案解析:

根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是(  )。

根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是(  )。

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下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是(  )。

下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是(  )。

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假设其他条件不变时,商业银行选择的置信水平越高,经济资本对损失的覆盖程度越高,数额也越大。(  )

假设其他条件不变时,商业银行选择的置信水平越高,经济资本对损失的覆盖程度越高,数额也越大。(  )

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按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定,私人银行业务应属于(  )业务。

按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定,私人银行业务应属于(  )业务。

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(  )可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。

(  )可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。

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