题目内容：
根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（ ）。
A.0～3
B.0～4
C.0～2
D.0～1
参考答案：
答案解析：
选择题：根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（ ）。
- 题目分类：中级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（ ）。
下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（ ）。
假设其他条件不变时，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。（ ）
假设其他条件不变时，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。（ ）
按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（ ）业务。
按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（ ）业务。
（ ）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
（ ）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（ ）。
关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（ ）。