题目内容：
已知某基金近三年来累计收益率为26%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（ ）。
A. 17.8% B. 18% C. 6% D. 8.01%
参考答案：
答案解析：
选择题：已知某基金近三年来累计收益率为26%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（ ）。A. 17.8% B. 18% C. 6% D. 8.01%
- 题目分类： 证券投资基金基础知识
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。A. 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 B. 夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值
下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。A. 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 B. 夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值
某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为( )。A. 0.68 B.
某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为( )。A. 0.68 B.
假设某投资者在2013年12月31日买入1股A公司股票，价格为100元。2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元。那么在该区间内，...
假设某投资者在2013年12月31日买入1股A公司股票，价格为100元。2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元。那么在该区间内，...
对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（ ）。A. Brinson方法 B. Jensen方法 C. T-M模型 D. C-L模型
对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（ ）。A. Brinson方法 B. Jensen方法 C. T-M模型 D. C-L模型
以下关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B.贝塔系数是使用历史数据计算的 C.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格
以下关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B.贝塔系数是使用历史数据计算的 C.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格