选择题：下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。A. 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 B. 夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值

题目内容：

下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。

A. 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 B. 夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的 C. 夏普比率是经总风险调整后的收益指标。 D. 夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

参考答案：
答案解析：

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为( )。A. 0.68 B.

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分类： 证券投资基金基础知识  题型：选择题
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假设某投资者在2013年12月31日买入1股A公司股票，价格为100元。2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元。那么在该区间内，...

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分类： 证券投资基金基础知识  题型：选择题
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对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（ ）。A. Brinson方法 B. Jensen方法 C. T-M模型 D. C-L模型

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分类： 证券投资基金基础知识  题型：选择题
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以下关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B.贝塔系数是使用历史数据计算的 C.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格

以下关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B.贝塔系数是使用历史数据计算的 C.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格

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下列是基础风险指标有（ ）。Ⅰ.β系数Ⅱ.跟踪误差Ⅲ.波动率Ⅳ.最大回撤Ⅴ.主动比重A. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ B. Ⅰ.Ⅳ.Ⅴ C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

下列是基础风险指标有（ ）。Ⅰ.β系数Ⅱ.跟踪误差Ⅲ.波动率Ⅳ.最大回撤Ⅴ.主动比重A. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ B. Ⅰ.Ⅳ.Ⅴ C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

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