选择题：投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买1000份美国长期国债期货合约，则该投资者买入的是（）。A、欧式看涨期权 B、欧式看跌期权

题目内容：

投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买1000份美国长期国债期货合约，则该投资者买入的是（）。

A、欧式看涨期权 B、欧式看跌期权 C、美式看涨期权 D、美式看跌期权

参考答案：

答案解析：

6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为74...

6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为74...

假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（）元。(已知累积正...

采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是，公式中的符号X代表（）。A、期权的执行价格 B、标的股票的市场价格 C、标的股票价格的波动率 D、