选择题：假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（）元。(已知累积正...

题目内容：

假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（）元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)

A、0.96 B、0.54 C、0.66 D、0.72

参考答案：
答案解析：

采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是，公式中的符号X代表（）。A、期权的执行价格 B、标的股票的市场价格 C、标的股票价格的波动率 D、

采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是，公式中的符号X代表（）。A、期权的执行价格 B、标的股票的市场价格 C、标的股票价格的波动率 D、

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债券现金流的确定因素（ ）。Ⅰ.债券的面值和票面利率Ⅱ.计付息间隔Ⅲ.债券的嵌入式期权条款Ⅳ.债券的税收待遇A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C

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货币市场利率包括（ ）。Ⅰ.同业拆借利率Ⅱ.商业票据利率Ⅲ.国债回购利率Ⅳ.国债现货利率Ⅴ.外汇比价A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

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某贴现债券面值1000元，期限180天，以10.5%的年贴现率公开发行，一年按360天算，发行价格为（ ）。A、951.3元 B、947.5元 C、945.5

某贴现债券面值1000元，期限180天，以10.5%的年贴现率公开发行，一年按360天算，发行价格为（ ）。A、951.3元 B、947.5元 C、945.5

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即期利率,2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期率:第2年到第3年，第3年到第5年分别为（ ）A、1.53，3 B、2

即期利率,2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期率:第2年到第3年，第3年到第5年分别为（ ）A、1.53，3 B、2

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