选择题:某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把股票组合分配比例增至75%,国债组合减少至25%。M决定卖出9月下旬到期交...

题目内容:

某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把股票组合分配比例增至75%,国债组合减少至25%。M决定卖出9月下旬到期交割的国债期货,同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。9月2日,M卖出10月份国债期货合约(每份合约规模100万元),沪深300股指期货9月合约价格为2895.2点。9月18日两个合约到期,国债期货结算价格为102.8202,沪深300指数期货交割价为3242.69.那么M可投入()到成分股的购买。

A 10 386 267元 B 104 247元 C 10 282 020元 D 10 177 746元

参考答案:
答案解析:

收益率曲线变得更凸后,中间期限的利率相对向下移动,而长短期限的利率则相对向上移动。()

收益率曲线变得更凸后,中间期限的利率相对向下移动,而长短期限的利率则相对向上移动。()

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为了规避收益率曲线平行移动的风险,投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长短期限国债期货的DV01之和相等。( )

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蒙特卡罗模拟法实施的步骤,包括()。A是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽祥,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景 B根据组合价值...

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计算在险价值时,Prob(ΔII≤-VaR)=1-α%。其中Prob (?)表示资产组合的( )。A时间长度 B价值的未来随机变动 C置信水平 D...

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