题目内容：
为了规避收益率曲线平行移动的风险，投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长短期限国债期货的DV01之和相等。( )
参考答案：
答案解析：
选择题：为了规避收益率曲线平行移动的风险，投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长短期限国债期货的DV01之和相等。( )
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
超额准备金比率由中央银行规定。（）
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蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。A是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽祥，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景 B根据组合价值...
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计算在险价值时，Prob(ΔII≤-VaR)=1-α%。其中Prob (?)表示资产组合的( )。A时间长度 B价值的未来随机变动 C置信水平 D...
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根据美林投资时钟理论与类大资产配置，可知在过热期，商品为王，股票次之。（）
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一元线性回归模型的参数估计方法常采用的是（）。A普通最小二乘法 B时间序列分析法 C协整检验法 D误差修正法
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