题目内容：
计算在险价值时，Prob(ΔII≤-VaR)=1-α%。其中Prob (?)表示资产组合的( )。 A时间长度 B价值的未来随机变动 C置信水平 D未来价值变动的分布特征
参考答案：
答案解析：
选择题：计算在险价值时，Prob(ΔII≤-VaR)=1-α%。其中Prob (?)表示资产组合的( )。A时间长度 B价值的未来随机变动 C置信水平 D...
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
根据美林投资时钟理论与类大资产配置，可知在过热期，商品为王，股票次之。（）
根据美林投资时钟理论与类大资产配置，可知在过热期，商品为王，股票次之。（）
一元线性回归模型的参数估计方法常采用的是（）。A普通最小二乘法 B时间序列分析法 C协整检验法 D误差修正法
一元线性回归模型的参数估计方法常采用的是（）。A普通最小二乘法 B时间序列分析法 C协整检验法 D误差修正法
在现货贸易合同中，通常把成交价格约定为（）的远期价格的交易称为“长单”。A 1年或1年以后 B 6个月或6个月以后 C 3个月或3个月以后 D 1个月或1个月以
在现货贸易合同中，通常把成交价格约定为（）的远期价格的交易称为“长单”。A 1年或1年以后 B 6个月或6个月以后 C 3个月或3个月以后 D 1个月或1个月以
( )主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。A程序化交易 B主动管理投资 C指数化投资 ...
( )主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。A程序化交易 B主动管理投资 C指数化投资 ...
当标的指数下降（资产净值下降）时，如果利用场外期权做对冲，那么资产净值将会等幅度下降。
当标的指数下降（资产净值下降）时，如果利用场外期权做对冲，那么资产净值将会等幅度下降。