单选题：下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。

题目内容：

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。 A．能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险

参考答案：

答案解析：

用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算

用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。 A．较大 A

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某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为（　　）年。 A．1．35 A．1．35 A．1

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下列关于专家判断法的说法错误的是（　　）。 A．专家系统面临的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性 B．专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用

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下列有关RSI的描述，正确的有（　　）。 Ⅰ 其参数为天数，一般有5日、9日、14日等 Ⅱ 短期RSI<长期RSI，则属空头市场 Ⅲ RSI的计算只涉及到

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