单选题：用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算

题目内容：

用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。 A．较大
A．错
B．一样
B．对
C．较小
D．无法确定

参考答案：

答案解析：

某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为（　　）

某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为（　　）年。 A．1．35 A．1．35 A．1

分类：证券投资顾问业务题型：单选题

下列关于专家判断法的说法错误的是（　　）。 A．专家系统面临的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性 B．专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用

分类：证券投资顾问业务题型：单选题

下列关于统计推断的参数估计和假设检验说法正确的是（　　）。 Ⅰ 参数估计是用样本统计量去估计总体的参数 Ⅱ 参数估计包括点估计和区间估计 Ⅲ 区间估计是用

分类：证券投资顾问业务题型：单选题

下列有关RSI的描述，正确的有（　　）。 Ⅰ 其参数为天数，一般有5日、9日、14日等 Ⅱ 短期RSI<长期RSI，则属空头市场 Ⅲ RSI的计算只涉及到

分类：证券投资顾问业务题型：单选题

关于RSI指标的运用，下列论述正确的有（　　）。 Ⅰ 根据RSI上升和下降的轨迹画趋势线，此时支撑线和压力线作用的切线理论同样适用 Ⅱ 短期RSI>长期RS

分类：证券投资顾问业务题型：单选题