单选题：某1年期零息债券的年收益率为16. 8%。假设债务人违约后的违约损失率为80%。若1年期的无风险年收益率为6%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年

下列关于RiskCale模型的说法，正确的是()。A不适用于非上市公司B运用LogiUProbit回归技术预测客户的违约概率C核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是()。ACredit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题BCredit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一CCredit Metr

某公司2010年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2010年期初存货为450万元，2010年期末存货为550万元，则该公司2010年存货周转天数为()天。A13.5B15.5C19. 8D22.5

商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。[2009年10月真题]A客户信用等级越高，限额越高B客户所有者权益越高，限额越高C客户历史信誉状况越好，限额越

下列关于内部评级法的说法，不正确的是()。A可以分为初级法和高级法两种B高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限C初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管