单选题：下列关于战略规划的说法，不正确的是（　　）。

题目分类：风险管理
题目类型：单选题
查看权限：VIP

题目内容：

下列关于战略规划的说法，不正确的是（　　）。 A．战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B．战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C．商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D．战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面

参考答案：

答案解析：

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（　　）。A．不变 B．

分类：风险管理题型：单选题

（　　）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。

（　　）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。A．内部 B．业务 C．风险 D．外部

分类：风险管理题型：单选题

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（　　）。

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（　　）。A．置信水平采用99%的单尾置信区间 B．持有期为10个营业日 C．市场风险要素价格的历史观测

分类：风险管理题型：单选题

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（　　）。

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（　　）。A．不能预测突发事件的风险 B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C．反映了风险因子对

分类：风险管理题型：单选题

（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A．KPMG风险中性定价模型 B．Risk　Ca1c模型 C．C

分类：风险管理题型：单选题