单选题：下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（　　）。

题目内容：

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（　　）。 A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险

参考答案：

答案解析：

（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A．KPMG风险中性定价模型 B．Risk　Ca1c模型 C．C

分类：风险管理题型：单选题

下列关于担保方式的说法，不正确的是（　　）。A．当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任 B．商业银行经常采用留置与定金作为担保方式 C．债务人

分类：风险管理题型：单选题

下列选项中，不属于良好的银行公司治理应具备的特征的是（　　）。A．科学的激励约束机制 B．先进的管理信息系统　　=^_^= 考试大¤在线¤考试中心=^_^= C

分类：风险管理题型：单选题

对于一套总价为50万元的住房，甲、乙、丙、丁四个家庭中，甲家庭虽然需要，但是买不起；乙家庭虽然买得起，但是不需要；丙家庭既不需要，也买不起；丁家庭既需要，也买得

分类：风险管理题型：单选题

资金存在时间价值的原因主要有（　　）。A．资金增值 B．机会成本 C．实现剥削 D．承担风险 E．通货膨胀

分类：风险管理题型：单选题