单选题：某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（　　）。 A．不变
B．减弱
C．加强
D．无法确定
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答案解析：

（　　）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。

（　　）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。A．内部 B．业务 C．风险 D．外部

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巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（　　）。

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（　　）。A．置信水平采用99%的单尾置信区间 B．持有期为10个营业日 C．市场风险要素价格的历史观测

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下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（　　）。

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（　　）。A．不能预测突发事件的风险 B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C．反映了风险因子对

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（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A．KPMG风险中性定价模型 B．Risk　Ca1c模型 C．C

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下列关于担保方式的说法，不正确的是（　　）。

下列关于担保方式的说法，不正确的是（　　）。A．当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任 B．商业银行经常采用留置与定金作为担保方式 C．债务人

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