单选题：假设6月30日为6月期货合约的交割日，年利息率r为5%，年指数股息率d为1.5%。4月1日的现货指数为1400点，借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和

题目内容：

假设6月30日为6月期货合约的交割日，年利息率r为5%，年指数股息率d为1.5%。4月1日的现货指数为1400点，借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%。若采取单理计算法，4月1日该期货合约无套利交易区间的上下幅宽为（）点。

A33.6

B37.1

C33.4

D37.9

参考答案：
答案解析：

股指期货采用（ ）交割A现金B实物C现金交割或者实物交割D以上答案都不对

股指期货采用（ ）交割A现金B实物C现金交割或者实物交割D以上答案都不对

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我国自（）年底推出上证50ETFA2004B2005C2006D2007

我国自（）年底推出上证50ETFA2004B2005C2006D2007

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以下属于股指期货期权的是（ ）。A上证50ETF期权B沪深300指数期货C中国平安股票期权D以股指期货为标的资产的期权

以下属于股指期货期权的是（ ）。A上证50ETF期权B沪深300指数期货C中国平安股票期权D以股指期货为标的资产的期权

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通过某一股指期货合约进行低买高卖以获取价差收益的行为是（）。A套期保值B跨期套利C期限套利D投机交易

通过某一股指期货合约进行低买高卖以获取价差收益的行为是（）。A套期保值B跨期套利C期限套利D投机交易

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国内某证券投资基金，在06年6月2日时，其股票组合的收益达到了40%，总市值为5亿元。该基金预期银行可能加息和一些大盘股相继要上市，股票可能出现短期深幅下调，然

国内某证券投资基金，在06年6月2日时，其股票组合的收益达到了40%，总市值为5亿元。该基金预期银行可能加息和一些大盘股相继要上市，股票可能出现短期深幅下调，然而对后市还是看好。决定用沪深300指数期货进行保值。假设其股票组合与沪深300指

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