单选题：通过某一股指期货合约进行低买高卖以获取价差收益的行为是（）。A套期保值B跨期套利C期限套利D投机交易

国内某证券投资基金，在06年6月2日时，其股票组合的收益达到了40%，总市值为5亿元。该基金预期银行可能加息和一些大盘股相继要上市，股票可能出现短期深幅下调，然而对后市还是看好。决定用沪深300指数期货进行保值。假设其股票组合与沪深300指

股指期货期权的标的资产是( )。AETFB股票指数C股票指数期货合约D股票期货

假设某投资者持有A、B、C三种股票，三只股票的β系数分别是0.9、1.2和1.5，其资金平均分配在这三只股票上，则该股票组合的β系数为（）。A1.05B1C1.25D1.2

沪深300股票指数的编制的方法是（）。A修正的算术平均法B几何平均法C简单算术平均法D加权平均法

假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的